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货币对的相关性会改变只要做过外汇交易的人都知道,汇率是动态变化的,经济状况、市 场情绪和价格也都在不断变化。因此,在做货币相关性分析时,要记住 的最重要一点是,它们会轻易地随时间改变。今天计算出具有最强的相 关性,到下个月可能就不是。由于外汇市场的环境在持续变化,所以如 果你想运用这种方法来交易,就必须不断更新数据。举例说明,我们观 察了一个月的时间,发现澳元/美元和英镑/美元的相关系数为0.08, 这是一个非常小的数字,表示这两个货币对的走向没有任何明确的关 系。但是,如果观察同一时期二个月的数据,这一数字就增长到0.24, 六个月长到0.41, —年则长到0.45。因此,通过这个例子我们可以看 到,这两个货币的相关性最近在显著地降低。长期具有较强的正相关 关系,短期却几乎完全弱化。与此相反,欧元/美元和澳元/美元这两 个货币对最近的数据显示出,相关性正在加强。他们的相关系数从一年的-0.52 (此处可能有误,应该是0.52—译者注)逐渐上升到上月 的一0.63 (此处应该是0.63—译者注)。
 
还有一个更富有戏剧性的例子,就是美元/日元和澳元/美元这两 个货币对。它们在整个一年的相关性是+0.41,从长期来看,理应朝着 相似的方向继续走下去,然而在2008年4月却出现-0.30的相关性。可 以改变货币对之间关系的强弱,甚至是正负的事件,通常与当时的经济 发展和市场环境有很大的关系。
 
因为相关性常常会随着时间而变化,所以要及时把握你交易货币 对的方向和关系强弱,最好的方法是自己来计算相关系数。虽然这看起 来很难,但实际操作却非常容易。最简单的方法就是通过Excel。通过 Excel的相关性计算功能,就可以得到某一时段内两个货币对的相关系 数。通过计算两个货币对一年、六月、三月和一个月的相关性,就可以 全面了解它们的相似性和差异度。但是,具体要选取哪些数据,或选取 多少数据进行分析,你可以自由决定。经过一步一步的分析,我们可以 发现美元/英镑和美元/瑞郎之间的相关性性。
 
首先,你要得到这两个货币对的价格数据。然后在Excel的第一列 标注英镑,并输入每周英镑相对美元的收盘价,在第二列标注瑞郎,输 入每周瑞郎相对美元的收盘价——可以选择你想分析的任何一段时期的 数据。接着在两列底部的一个空白单元格输入函数“=CORREL”,然 后选定一列所有数据,输入逗号,然后再选定另一列数据,得到的数据 就是相关系数(在空白单元格输入函数“=CORREL〇”,鼠标点击函 数的括号内后,用鼠标选择一列所有数据,输入逗号,再用鼠标选择另—列数据,最后敲击回车键,得到的就是相关系数。——译者注>。你 不窬要每天更新数据,只要半月或一月更新一次就可以了。

表6.1 2008相关系数表:
软元/鶊元 漢元/美元 美元/日元 英供/美元
1个月 0.63 -0.70 0.36
3个月 0.43 -0.61 0.46
6个月 0.51 -0.36 0.55
1年 0.52 一 0.26 0.60
 
澳元/美元 欧元/美元 美元/日元 英镑/興元
1个月 0.63 -0.30 0.08
3个月 0.43 0.13 0.24
6个月 0.51 0.35 0.41
1年 0.52 0.41 0.45
 
美元/曰元 欧元/美元 澳元/美元 英»/美元
1个月 -0.70 -0.30 -0.10
3个月 -0.61 0.13 -0.07
6个月 -0.36 0.35 0.01
1年 -0.26 0.41 0.04
 
英镑廣元 欧元/_元 瀏元/興元 獒元/曰元
1个月 0.36 0.08 -0.10
3个月 0.46 0.24 -0.07
6个月 0.55 0.41 0.01
1年 0.60 0.45 0.04
 
纽币/美元 欧元/美元 澳元/美元 美元/曰元
1个月 0.47 0.82 -0.02
3个月 0.31 0.85 0.22
6个月 0.50 0.86 0.36
1年 0.47 0.86 0.44

大部分交易者试图运用基本分析或技术分析,或者更巧妙一 点的,结合运用两种分析,来分析货币的未来走势。但是良多交 易者没有意识到,分析过去价格行为的是清晰的方法是现察价格 行为束身,这个方法没有指标带来的“噪音”。这里就有一个这 样的方法一季节性分析。股票交易者可能会对这个“季节性”概念非常熟态,因 为“季节性”聂有名的例子之一是股柔市场的“一月效应”。 这个概念首次被提出来是在1942年,在1992年歹伯特• A •豪 根(Robert A.Haugen)和约总夫.拉格尼沙克(Josef Lakonishok)通过他们的《难以置信的一月效应:股黍市场表 解之谜》(埃溫专业出版商,1987) —书使得这个板念广为人 知。“一月效应”认为,在每年12月底到次年第5个交易日这段 时间,股票市场的表现会特别突出。出现这种奇特现象的原因是 年末资金的反向流动。当财政年度接近结束的时候,很多投资者 会兑现他们的股票,确认投資税赋和资本收益。而有些公司也会 这样做,目的是为了粉饰他们的資产负債表。

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