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在2007年年末的时候,我组织了一次关于1月份的季节性研究。在 这次研究中,我们测量了过去11年(从1997年到2007年)每年1月月初 到月末这段时间,货币对的价格变化情况。通过研究,我们发现季节性 最强的货币对是欧元/美元和美元/瑞郎。
 
图7.1 1997年-2007年欧元/美元1月份的表现如图7.1所示,美元兑欧元在过去11年中有9年,或者说在1月1日到1月31日期间有81.8%的时间,出现上涨(1999年1月欧元诞生之前汇率 是通过假设计算的)。欧元/美元最大的下跌幅度是在1997年,当时下 跌了7.8%#算上2003年和2006年这两个上涨年份,欧元/美元在1月的 平均下跌輻度是1.9%0把时间再往前推一些,从1979年开始统计,在 1979年到2007年期间的1月份,欧元/美元平均下跌1.2%。年初建仓是 这个季节性效应特别明显的主要原因。虽然它发生的概率不是百分之 百,但是81.8%的发生概率在统计学上,已经是非常显著了。关注季节 性有助于交易者把注意力集中在那些具有概率优势的策略上。
 
图7.2 1997年-2007年美元/瑞郎1月份的表现我们在美元/瑞郎上也发现了 “1月效应”。在图入2中可以看到, 美元兑瑞郎在过去11年中有9年,或者说在1月1日到1月31日期间有 81.8%的时间,出现上涨。由于欧元/美元和美元/瑞郎这两个货币对通 常朝着相反的方向波动,所以两个货币对的数据如此类似,一点也不奇怪。美元/瑞郎最大的涨幅也是出现在1997年,当时该货币对上涨了 6.1%。最大的跌幅是在2006年,当时该货币对下跌了2.7%。包括美元 /瑞郎出现下跌的年份,在1997年到2007年期间的1月份,美元/瑞郎平 均上涨了2.1%。时间再往前推一点,从1979年开始统计。在1979年到 2007年期间的1月份,美元/瑞郎平均上涨2.0%-2.8%
 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007图7.3 1997年-2007年美元/日元在1月份的表现美元/日元的在1月份的季节性效应不如欧元/美元和美元/瑞郎那 么明显。从图7.3可以看到,在过去11年中有8年,或者说在1月1日到1 月31日期间有72.7%的时间,美元兑日元上涨。其中最大的涨幅出现在 2000年,当时该货币对上涨了4.9%。而最大的趺幅出现在1998年,当 时该货币对下跌了2.8%。算上美元/日元下跌的3个年份,美元/日元在 1997年到2007年期间的1月份,平均上涨1.3%。时间再柱前推,在1979 年到2007年间,美元/日元平均上涨1.04%,美元/日元的季节性不太强 的部分原因是,日本的财政年度末期与美国不一样。

日本在3月才到财政年度末,这就表示在1月份时,H本公司很少会采取措施粉饰自己的 资产负偾表。除了欧元/美元、美元/瑞郎和美元/日元,其他货币对在1月份还 真的没有季节性效应。比如,在过去11年,美元兑英镑、澳元和加元 上涨的月份有6个,即54%的上涨概率。美元兑新西兰元上涨的月份有5 个,概率只有45%。这些概率在统计学上,都不M著,所以说这些货币 对不存在1月份效应。

 
7月和8月正处于北半球的夏季。对于外汇市场而言,蛊季到来, 通常也会带来较小的价格波动,因为此时很多交易者的焦点都放在享受 假期上。特别有趣的是,这两个月对美元/日元和美元/加元来说,有 着独一无二的季节性效应。两个货币对中的美元,通常都会在7月份上 涨,然后在8月份回落。
 
可以从图7.4中看到美元/日元的这一情况。在1997年到2007年 的11年间,美元/日元有9年出现上涨,最大的涨幅出现在1998年,最 大的跌幅出现在1999年。在过去11年,美元/日元7月份的平均涨幅为 0.5%。而在8月份,我们看到该货币对在11年中有9年出现下跌,最大 的跌幅出现在2001年,当时美元/日元一个月内下跌了5.2%.如图所 示,在这段吋期,8月份的波幅常常大于7月份,平均跌幅为2.1%。
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